A final da Taça de Portugal em 2015 foi «um dos momentos mais tristes» na carreira de Sérgio Conceição. O Sp. Braga esteve a ganhar até perto do fim e o Sporting, na altura treinado por Marco Silva, conseguiu empatar com dois golos em cima da hora: Slimani aos 84 minutos e Montero aos 90+3.

Os leões acabariam por ganhar o jogo nos penáltis.  

Sérgio Conceição fala sem problemas sobre essa tarde infeliz e assume ser uma espinha na garganta, antes do jogo contra o Vitória de Guimarães para a mesma prova.

«O futebol deve ser festa e a final da taça é festa. Perdi muito mal essa final ao serviço do Sp. Braga. Nós eliminámos o Benfica na Luz, o Vitória em Guimarães, demos 7-0 ao Belenenses… a cinco minutos do fim da final eramos os melhores do mundo e em duas charutadas do adversário [Sporting] tivemos de ir a penáltis. Mérito do adversário e demérito nosso nessas duas charutadas. Foi dos momentos mais tristes da minha carreira.»